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Dopo un iniziale “innamoramento” per l’Analisi Tecnica, che è tuttora l’unico paradigma economico in uso nel trading, dopo gli anni ’80 ho iniziato a scorgerne gradualmente, per esperienza diretta, alcuni limiti strutturali.
Li riporto qui di seguito in sintesi:
- utilizzo di troppi indicatori, che dimostra un approccio empirico al fenomeno finanziario anziché scientifico , ossia con una sintesi di pochi criteri;
- un‘operatività che dipende da indicatori derivati da scelte discrezionali sia dei loro parametri sia delle loro combinazioni, anziché da criteri oggettivi;
- algoritmi che si limitano a elaborare numericamente numerosi indicatori derivati soprattutto dalle quotazioni, anziché comprendere il comportamento dei dati puri, soprattutto dei volumi;
- costo esistenziale elevatissimo, con eccessiva dipendenza da monitor, proprio a causa di troppi indicatori con troppi parametri discrezionali da vagliare (anziché potersi affidare a un Partner non-Umano, un SW evoluto, capace di effettuare valutazioni quasi-umane);
- soprattutto: indicatori (tutti!) ben conosciuti anche a chi manovra i mercati con i famigerati High Frequency Trading Systems. “Manovratori” che sanno esattamente come e quando far comprare o vendere un certo titolo dagli analisti tecnici – non certamente per il loro bene.
Alla luce invece della Teoria della Complessità, iniziai a comprendere che:
- gli andamenti finanziari sono indistinguibili da altri andamenti di fenomeni fisici, meteorologici o elettrici;
- l’informazione finanziaria più importante è rappresentata dai volumi, che costituiscono l’energia del fenomeno;
- soprattutto, le discontinuità dei volumi indicano puntualmente quanti analisti tecnici intervengono su un titolo a causa di un qualsivoglia indicatore utilizzato;
Insomma, applicando un fisico “Principio di Pigrizia”, non dovevo più analizzare varie combinazioni di indicatori con lunghe serie storiche di dati, ma potevo limitarmi a osservare il comportamento, qui&ora, delle quotazioni e delle discontinuità dei volumi!
E così, col minimo sforzo, vedevo esattamente quando, come e perché tanti altri operatori intervenivano su un titolo e, proficuamente, vedevo anche i comportamenti dei titoli che anticipavano tali improvvisi picchi di compravendite.
Questa dunque è l’essenza dell’Analisi Fisica, teorizzata a partire dai concetti delle Scienze più moderne e dall’esperienza diretta: osservare il comportamento degli andamenti con gli occhiali della Fisica della Complessità, capaci di evidenziare livelli nevralgici dei titoli denominati Attrattori.
Grazie all’Analisi Fisica, che focalizza i dati puri, non derivati, dei volumi e delle quotazioni, è molto più efficace realizzare un software evoluto che ci affranchi dalla dipendenza da monitor, tipica di tanti traders “empirici” sopraffatti da eccessivi indicatori e parametri discrezionali da definire.
Devi infatti considerare che il Trading, pur essendo un’affascinante “attività di libertà”, è la Formula 1 delle prestazioni psico-fisiche, e rischia quindi di diventare troppo onerosa psico-fisicamente.
Quanto ti costa il guadagno dal trading, in termini di tempo trascorso davanti al monitor, di stress neurale e ormonale, di difficoltà di rapporti sociali, di rinuncia ad altri interessi, affetti, divertimenti?
L’Analisi Fisica si propone quindi non come lineare evoluzione dell’Analisi Tecnica, bensì come una rivoluzione copernicana, in grado di rovesciare gli aspetti dell’Analisi Tecnica:
- anzitutto, l’approccio empirico, tradotto in uno fisico-scientifico, basato sulla Teoria della Complessità;
- l’elaborazione numerica di lunghe serie storiche di quotazioni in una osservazione qui&ora delle discontinuità dei volumi e del comportamento delle quotazioni;
- l’analisi quantitativa e lineare, mediante algoritmi ben noti a tutti (manovratori compresi), in una analisi quasi-umana, con riconoscimento di pochi pattern.
In sintesi:
L’estrema semplicità dell’Analisi Fisica permette di creare un sofware molto evoluto per il trading online automatico o trading online automatizzato, capace di:
- effettuare elaborazioni VISIVE, simulando l’Umano di fronte al monitor;
- ridurre i troppi indicatori tecnici derivati da lunghe serie storiche di dati, comprendendo, invece, pochi comportamenti di volume e di quotazione qui&ora;
- vedere oggettivi livelli nevralgici, denominati Attrattori, sui quali il software registrerà il comportamento delle quotazioni scrivendo semplicemente 9 Simboli diversi, che poi saprà leggere;
- in ultimo, auto-apprendere, grazie alla sintesi scientifica della complessità finanziaria, in soltanto 9 comportamenti possibili, identici a qualsiasi scala temporale.
L’Analisi Fisica deve un grazie sincero all’Analisi Tecnica, che per 60 anni ha saputo aprire una via nuova nell’analisi finanziaria attraverso i suoi grafici, e che oggigiorno, con l’avvento di una incredibile complessità dei mercati, cede il testimone al suo discendente nato proprio dalla Complessità e dalle Scienze degli ultimi decenni: l’Analisi Fisica.
